Media Móvil Exponencial Wiki

En promedio móvil de estadísticas. una media móvil. también llamada media móvil. mover media. media de laminación. deslizamiento promedio temporal. o correr media. es un tipo de filtro de respuesta de impulso finito utilizado para analizar un conjunto de puntos de datos mediante la creación de una serie de promedios de los diferentes subconjuntos del conjunto de datos completo. Teniendo en cuenta una serie de números y un tamaño de subconjunto fijo, el primer elemento de la media móvil se obtiene tomando la media del subconjunto fijo inicial de la serie de números. A continuación, el subconjunto se modifica desplazando hacia adelante, es decir, excluyendo el primer número de la serie y que incluya el siguiente número siguiente el subconjunto original en la serie. Esto crea un nuevo subconjunto de números, que se promedió. Este proceso se repite en toda la serie de datos. La trama que conecta todos los promedios (fijos) es la media móvil. Una media móvil es un conjunto de números, cada uno de los cuales es la media del subconjunto correspondiente de un conjunto más amplio de puntos de referencia. Una media móvil también puede usar pesos desiguales para cada valor de referencia en el subconjunto hacer hincapié en valores particulares en el subconjunto. Una media móvil es de uso general con datos de series de tiempo para suavizar las fluctuaciones a corto plazo y poner de relieve las tendencias o ciclos de más largo plazo. El umbral entre corto plazo y largo plazo depende de la aplicación y los parámetros de la media móvil se ajustará en consecuencia. Por ejemplo, a menudo se utiliza en el análisis técnico de los datos financieros, como precios de las acciones. devoluciones o los volúmenes de operaciones. También se utiliza en economía para examinar el producto interno bruto, el empleo u otras series temporales macroeconómicas. Matemáticamente, un promedio móvil es un tipo de convolución y por lo que se puede ver como un ejemplo de un filtro de paso bajo utilizado en el procesamiento de la señal. Cuando se utiliza con datos de series de tiempo no es, a filtros de media móvil componentes de frecuencia más alta sin ninguna conexión específica en cuando, aunque normalmente está implícito algún tipo de pedido. Visto simplista que puede ser considerado como suavizar los datos. Contenido móvil simple Editar medio en aplicaciones financieras una media móvil simple (SMA) es la media no ponderada de los puntos de referencia anteriores n. Sin embargo, en la ciencia y la ingeniería de la media es normalmente tomado de un número igual de datos a ambos lados de un valor central. Esto asegura que las variaciones en la media están alineadas con las variaciones en los datos en lugar de ser desplazada en el tiempo. Un ejemplo de un simple correr igual ponderación media para una muestra de n-día del precio de cierre es la media de los últimos días n precios de cierre. Si se trata de precios entonces la fórmula es la hora de calcular los valores sucesivos, un nuevo valor entra en la suma y un valor antiguo se retira, lo que significa una suma total cada vez que es necesario para este caso sencillo, el período seleccionado depende del tipo de movimiento de interés, tal como a corto, medio o largo plazo. En términos financieros que se mueven los niveles promedio puede ser interpretado como un apoyo en un mercado al alza, o la resistencia en un mercado a la baja. Si los datos utilizados no están centradas alrededor de la media, un simple promedio móvil va por detrás del último punto de referencia por la mitad de la anchura de la muestra. Un SMA también puede ser desproporcionadamente influenciado por los viejos puntos de referencia que abandonan o nuevos datos que vienen en. Una de las características de la SMA es que si los datos tienen una fluctuación periódica, a continuación, la aplicación de un SMA de ese periodo eliminará que la variación (el promedio siempre que contenga un ciclo completo). Pero un ciclo perfectamente regular rara vez se encuentra. 1 Para una serie de aplicaciones, es ventajoso evitar el desplazamiento inducido por el uso de solamente los datos del pasado. Por lo tanto un promedio móvil central puede ser calculado, a partir de datos igualmente espaciados cada lado del punto de la serie en la que se calcula la media. Esto requiere el uso de un número impar de puntos de referencia en la ventana de muestra. Editar acumulativa promedio móvil En una media móvil acumulativa. los datos llegan en una corriente de referencia ordenada y el estadístico gustaría obtener el promedio de todos los datos hasta el punto de referencia actual. Por ejemplo, un inversor puede querer el precio medio de todas las transacciones de acciones para un determinado archivo hasta el momento actual. Como ocurre cada nueva transacción, el precio medio en el momento de la transacción se puede calcular para todas las transacciones hasta ese momento utilizando el promedio acumulado, por lo general un promedio ponderado por igual de la secuencia de valores i x 1. x i hasta el momento actual: El método de fuerza bruta para calcular esto sería para almacenar todos los datos y calcular la suma y se divide por el número de puntos de referencia cada vez que un nuevo punto de referencia llegó. Sin embargo, es posible actualizar simplemente promedio acumulado como un nuevo xi valor 1 se convierte en disponible, utilizando la fórmula: Por lo tanto el promedio acumulado actual de un nuevo punto de referencia es igual a la media acumulativa anterior más la diferencia entre el último punto y el punto de referencia promedio anterior dividido por el número de puntos recibidos hasta el momento. Cuando todos los puntos de referencia llegan (i N), el promedio acumulado será igual a la media final. La derivación de la fórmula media acumulativa es sencillo. Y lo mismo para el uso de i 1. Se ve que la solución de esta ecuación para CA i 1 resultados en: media móvil ponderada Editar Un promedio ponderado es cualquier medio que ha multiplicando los factores para dar diferentes pesos a los datos en diferentes posiciones en la ventana de muestra. Matemáticamente, el promedio móvil es la convolución de los puntos de referencia con una función de ponderación fija. Una de las aplicaciones es la eliminación de Pixelización a partir de una imagen gráfica digital. En el análisis técnico de los datos financieros, una media móvil ponderada (WMA) tiene el significado específico de pesos que disminuyen en progresión aritmética. 2 En un - día n WMA el último día tiene peso n. el segundo más reciente n 16087221601, etc. a uno. Archivo: móvil ponderado pesos promedio N15.png En el cálculo de la AMM en todos los valores sucesivos, la diferencia entre los numeradores de WMA y WMA M 1 M es np M 1 M 1608722160 p 16087221601608722160 p M 8722n1. Si denotamos la suma p M 160160160160 p M 8722 n 1 por Total M. A continuación, la gráfica de la derecha muestra cómo disminuyen los pesos, de mayor peso para los puntos de referencia más recientes, hasta llegar a cero. Se puede comparar a los pesos de la media exponencial que sigue. Media móvil exponencial editar una media móvil exponencial (EMA), también conocido como una forma exponencial media móvil ponderada (EWMA), 3 es un tipo de filtro de respuesta de impulso infinito que se aplica factores de ponderación que disminuyen exponencialmente. La ponderación de cada punto de referencia más antigua disminuye exponencialmente, sin llegar nunca a cero. El gráfico de la derecha muestra un ejemplo de la disminución de peso. El EMA para una serie Y puede ser calculado de forma recursiva: El coeficiente representa el grado de disminución de ponderación, un factor de alisamiento constante entre 0 y 1. Un mayor descuentos observaciones mayores más rápido. Alternativamente, puede expresarse en términos de períodos de tiempo n, donde 1601602 / (N 1) Error de secuencia de comandos de secuencias de comandos de error 91 cita requerida 93. Por ejemplo, si N es equivalente a 16.016.019 1.601.600,1, la vida media de los pesos (el intervalo de más de que los pesos disminuyen en un factor de dos) es de aproximadamente N /2.8854 (a menos de 1 si N 160gt1605). Y t es el valor en un periodo de tiempo t. S t es el valor de la EMA en cualquier período de tiempo t. S 1 no está definido. S 1 puede inicializarse en un número de maneras diferentes, lo más comúnmente mediante el establecimiento de S 1 a Y 1. aunque existen otras técnicas, tales como la configuración S 1 a un promedio de los primeros 4 o 5 observaciones. La importancia del efecto S 1 inicializaciones en la resultante media móvil depende de los valores más pequeños hacen que la elección de S 1 relativamente más importante que los valores más grandes, ya que un mayor descuentos observaciones de más edad más rápidos. Esta formulación es de acuerdo con Hunter (1986). 4 Por aplicación repetida de esta fórmula para diferentes momentos, podemos escribir finalmente S t como una suma ponderada de los puntos de referencia Y t. como: Un enfoque alternativo por Roberts (1959) utiliza Y t en lugar de Y t 87221. 5 Esta fórmula también se puede expresar en términos de análisis técnico de la siguiente manera, mostrando cómo los pasos EMA hacia el último punto de referencia, pero sólo por una parte de la diferencia (cada vez):, esta es una suma infinita de términos decrecientes. Los períodos de N en un N-Día EMA sólo se especifica el factor. N no es un punto de parada para el cálculo en la forma en que está en un SMA o WMA. Para n suficientemente grande. Los primeros puntos de referencia N en un EMA representan alrededor del 86 del peso total en el cálculo: 6 La fórmula de potencia anterior es un valor de partida para un día particular, después de lo cual la fórmula días sucesivos se muestra primero se puede aplicar. La cuestión de hasta qué punto la espalda para ir de un valor inicial depende, en el peor de los casos, en los datos. Los valores altos precios en los datos antiguos se afectan en el total, incluso si su peso es muy pequeño. Si los precios tienen pequeñas variaciones a continuación, sólo la ponderación puede ser considerado. El peso omitido parando después de k términos está fuera del peso total. Por ejemplo, para tener 99,9 del peso, situado por encima de relación de igual a 0,1 y resuelve para k. para este ejemplo (99,9 peso). Modificado media móvil Editar A modificada media móvil (MMA), correr media móvil (RMA), o se suavizan media móvil se define como: Aplicación de medir el rendimiento del equipo de edición Algunos parámetros de rendimiento del ordenador, por ejemplo, la longitud de la cola proceso de promedio, o el promedio de utilización de la CPU, utilizan una forma de media móvil exponencial. Aquí se define como una función del tiempo entre dos lecturas. Un ejemplo de un coeficiente de dar mayor peso a la lectura actual y el peso más pequeño para las lecturas mayores es, por ejemplo, a 15 minutos L media de una longitud de la cola Q proceso. medido cada 5 segundos (diferencia de tiempo es de 5 segundos), se calcula como otras ponderaciones Editar Otros sistemas de ponderación se utilizan en ocasiones 8211, por ejemplo, en las operaciones bursátiles en una ponderación de volumen se ponderar cada período de tiempo en proporción a su volumen de operaciones. Una ponderación adicional, utilizado por los actuarios, es Spencer de 15 puntos de media móvil 11 (una media móvil central). Los coeficientes de ponderación son simétricas -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Fuera del mundo de las finanzas, medios ponderados de funcionamiento tienen muchas formas y aplicaciones. Cada función de ponderación o el kernel tiene sus propias características. En la ingeniería y la ciencia de la respuesta en frecuencia y fase del filtro es a menudo de gran importancia en la comprensión de las distorsiones deseadas y no deseadas que un filtro particular, se aplicarán a los datos. Una media no se limita a suavizar los datos. Una media es una forma de filtro de paso bajo. Los efectos del filtro utilizado en particular deben entenderse con el fin de hacer una elección adecuada. En este punto, la versión francesa de este artículo describe los efectos espectrales de 3 tipos de medios (acumulativa, exponenciales, Gaussian). Mover Editar mediana Desde un punto de vista estadístico, el promedio móvil, cuando se utiliza para estimar la tendencia de fondo en una serie de tiempo, es susceptible a eventos raros tales como choques rápidos u otras anomalías. Una estimación más robusta de la tendencia es el simple mediana moviéndose sobre n puntos de tiempo: en el que el valor medio se calcula, por ejemplo, la clasificación de los valores dentro de los paréntesis y encontrar el valor en el medio. Para valores mayores de n. la mediana se puede calcular de manera eficiente mediante la actualización de un skiplist indexable. 12 Estadísticamente, la media móvil es óptima para la recuperación de la tendencia subyacente de la serie de tiempo cuando las fluctuaciones sobre la tendencia se distribuyen normalmente. Sin embargo, la distribución normal no coloca alta probabilidad de grandes desviaciones de la tendencia que explica por qué estas desviaciones tendrán un efecto desproporcionadamente grande en la estimación de la tendencia. Se puede demostrar que si las fluctuaciones en cambio se supone que se distribuye Laplace. a continuación, la mediana en movimiento es estadísticamente óptima. 13 Para una variación dada, la distribución de Laplace lugares más altos de probabilidad de eventos raros que lo hace la normal, lo que explica por qué la mediana movimiento tolera mejor que los choques significa el movimiento. Cuando la sencilla media en movimiento de arriba es central, el alisado es idéntico al filtro de mediana que tiene aplicaciones en, por ejemplo, el procesamiento de señal de imagen. Ver también Editar En este artículo se incluye una lista de referencias. pero sus fuentes no están claros, ya que tiene citas en línea insuficientes. Por favor, ayudar a mejorar este artículo introduciendo citas más precisas. 32 (febrero de 2010) Media Móvil Exponencial - EMA Carga del reproductor. ROMPIENDO Media Móvil Exponencial - EMA El 12 y 26 días EMA son los promedios más populares a corto plazo, y que se utilizan para crear indicadores como la divergencia media móvil de convergencia (MACD) y el oscilador de precios porcentaje (PPO). En general, el de 50 y 200 días EMA se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico se encuentran las medias móviles muy útil e interesante cuando se aplica correctamente, pero crear el caos cuando se utiliza incorrectamente o mal interpretado. Todos los promedios móviles de uso común en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores de retraso. En consecuencia, las conclusiones extraídas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular deben ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fuerza. Muy a menudo, en el momento en una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un cambio significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada en el mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo de la EMA pone más peso en los últimos datos, se abraza a la acción del precio un poco más fuerte y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando un EMA se utiliza para derivar una señal de entrada de comercio. La interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, que son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una tendencia alcista fuerte y sostenida. la línea del indicador EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia a la baja. Un comerciante vigilantes no sólo prestar atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la velocidad de cambio de un bar a otro. Por ejemplo, ya que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplanarse y revertir, la tasa de cambio EMA de una barra a la siguiente comenzará a disminuir hasta el momento en que la línea indicadora se aplana y la tasa de cambio es cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso unos pocos compases antes, la acción del precio ya debería haber revertido. Por lo tanto, se deduce que la observación de una disminución constante de la tasa de cambio de la EMA podría sí mismo ser utilizado como un indicador de que podrían contrarrestar aún más el dilema causado por el efecto de retraso de medias móviles. Usos comunes de la EMA EMA se utilizan comúnmente en conjunción con otros indicadores significativos para confirmar los movimientos del mercado y para medir su validez. Para los comerciantes que negocian intradía y los mercados de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMA para determinar un sesgo de operación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia operadores intradía puede ser para el comercio sólo desde el lado largo en un máximo intradía de riesgo chart. Software Knowledge Base exponencial del riesgo exponencial se calcula utilizando el promedio ponderado exponencialmente en movimiento ( EWMA). riesgo exponencial tiene dos ventajas principales sobre las ventajas del modelo de riesgo de igual peso (Riesgo Histórico) sobre el riesgo histórico (de igual ponderación) Estudios recientes observaciones de series de tiempo tienen un mayor peso (importancia) con relación a lo observado en el pasado. Esto permite que las estimaciones de riesgo ponderado exponencialmente (covarianza) que reaccionan más rápidamente a las crisis recientes en los mercados. Las estimaciones de riesgo en este modelo tienen una memoria más corta después de un choque. Las estimaciones de riesgo disminuyen rápidamente y sin problemas como la importancia de las observaciones de choque disminuye a través del tiempo. Por el contrario, las perturbaciones observadas por el modelo histórico de igual peso riesgo aumentará con las estimaciones de riesgo para el período de observación y causarán un cambio abrupto cuando caen fuera de la ventana de observación. Decay Factor La decadencia-factor es un parámetro que controla la rapidez con la que se reduce la importancia de las observaciones de más edad. La observación de orden n es ponderado por el factor de decaimiento n. El factor de disminución varía entre 0 y 1, donde 1 se traducirá en el mismo esquema de ponderación como el modelo de igual peso (riesgo histórico). Half-Life La vida media describe el tiempo que tarda el peso en observaciones de series de tiempo para caer a la mitad del peso asignado a la observación más reciente. La vida media es una función de la decadencia factores y puede ser resuelto por Half - Life log (1/2) / log (Decay Factor) Por ejemplo, para calcular la media de los rendimientos mensuales con un decaimiento del factor de 0,97, nos calcular el logaritmo de la media dividida por el registro de 0.97. La vida media es de 22,76 meses. Categorías: media móvil exponencial (EMA) La fórmula EMA clásico es: A diferencia de la media móvil simple. donde el peso de todas las barras anteriores es igual, la media móvil exponencial hace que la barra más reciente más importante. El peso de cada barra mayores disminuye la exponencial. A continuación se muestra una tabla de peso de 10 N (1 es el precio actual, el anterior 2 y así sucesivamente): La fórmula de peso es donde i es la distancia a la barra más reciente. 0 significa que el, 1 la barra anterior más reciente y así sucesivamente. Primer valor La fórmula referencias al valor anterior y no existe un acuerdo estándar de lo que es el primer valor (la más antigua). Diferente aplicación de EMA utiliza: El primer precio (MT4, Marketscope) o la media móvil simple de los primeros precios (N stockcharts). Uso en lugar de media móvil simple La media móvil exponencial puede usarse exactamente como media móvil simple. especialmente en la situación cuando se no se puede ignorar la inercia de la media móvil simple. Basta con comparar EMA (10) y MVA (10) aplicados en los mismos precios: Limitaciones La media móvil exponencial se basa todos sus valores anteriores, así, el resultado del indicador para una barra en particular depende de cómo se toma la cantidad de datos histórica en cuenta. Por lo tanto, en la situación cuando se carga más datos históricos, el valor del indicador puede diferir de la calculada previamente. Véase también Indicadores Artículos Este Artículo en Otro Promedios LanguagesMoving - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros, John Murphy