Estrategias Forex Estrategia de Forex, la estrategia simple, Estrategia de operaciones de cambio, tendencia Forex especulación Forex Estrategia Schaff es apenas algo revolucionario y nuevo, pero es bastante rentable y fácil durante un tiempo considerable, y se basa en el ciclo de tendencia Schaff misma pantalla, lo que se complementa con un indicador estocástico. Para el comercio le recomiendo que elegir uno de los corredores: FxPro o Alpari (añade 101 depósito) hellip Estrategia Forex 171Moho187 se basa en un conjunto de indicadores estándar: indicador MACD define la tendencia subyacente (dirección del comercio), Momentum 8212 muestra el estado de ánimo actual del mercado, y los Fractales indicador proporciona un punto de entrada, por lo que la estrategia proporciona un buen beneficio dentro de una tendencia, sin embargo, esto no significa que es el hellip Hoy publicamos una maniobra sencilla, divisas estrategia pero eficaz 171The doble zero187, en que sólo uno de los indicadores y el nivel de precios redonda con el final en dos ceros (para el corredor de cuatro dígitos). Para el comercio le recomiendo que elegir uno de los corredores: FxPro o Alpari (añade 50 depósito) A pesar de la simplicidad de esta estrategia, hellip estrategia de divisas 171Fox187 es riesgos bastante excesivos y este hecho debe ser considerado cuando se enciende en su conjunto el comercio (cartera ) 8212 la proporción de la ganancia / pérdida de parada en las transacciones a veces no es en el favor trader8217s, pero la alta precisión de las señales a la entrada de los filtros de mercado y adicionales hellip estrategia de la divisa 171mbush187 a primera vista podría parecer un poco confuso y complicado y realmente para backtesting la estrategia requerirá mucha paciencia y minuciosidad, pero en el comercio real de todo el proceso es bastante simple y lógica: se espera que la señal principal en el intervalo de H4, donde se determina la dirección del comercio. Siguiente hellip Descargar indicador MT4 - Dinero Calculadora de Gestión: Comerciante-Info - Forex - Trading Bolsa de Valores - Sistemas de Forex Scalping - Forex Automatizado necesitan el sistema de comercio de divisas honesto. Mira estas mecánica de divisas sistemas de comercio de las operaciones de cambio puede ser clasificada entre las mayoría de las inversiones de riesgo que existen, el más rentable y el más impredecible. Lo anterior es la razón por qué el término Santo Grial es considerado un mito como la mayoría de los operadores de divisas creen que el sistema de divisas de comercio de divisas sin riesgo pesada, no existe miedo y ansiedad debido a fallas experimentadas al intentar un montón de métodos en los últimos tiempos. Creo difíciles es un término relativo, es imposible no existe y el fracaso no es un fracaso hasta que decida no volver a intentarlo. Por el momento estás a través con este informe, vamos a ver si el youll de acuerdo conmigo en que - Un Santo Grial existe - El Santo Grial ¿Se ha encontrado - El Santo Grial no es ni un sistema, hay diferentes enfoques para ella - (Esto puede sonar divertido) del descubrimiento del Santo Grial no puede ser a través de un niño a un profesional de la divisa. Antes de seguir leyendo por favor sepa que este sistema de comercio de divisas requiere disciplina, y la fe. Nunca cierre una posición antes de que se alcance el objetivo. Y tener en sintonía con Dios Todopoderoso, Él es el que reveló el sistema para mí, el cuidador principal de todos los secretos. Este manual está dedicado a Dios Todopoderoso, El Espíritu Santo y Jesucristo el hijo de Dios. EL SISTEMA las operaciones de cambio de divisas explicó los movimientos en las tendencias, la tendencia alcista puede ser (al alza), bajista (hacia abajo) u horizontal (de lado). El enfoque de este sistema de comercio no le importa en qué dirección el precio quiere moverse, es más preocupado por hacer un mínimo de 40 pips por día de la compraventa de divisas. Cuando se utiliza este sistema de divisas del concepto es su éxito no está en el número de pepitas de divisas que realice pero en el volumen que entró en. Otros archivos adjuntos que vienen con este manual son 1. calculador de giro automático continuo (que funciona en plataformas MetaTrader solamente) . 2. Una calculadora rango diario promedio de divisas, calculadora rango promedio semanal y calculadora gama media mensual (también funciona en plataformas MetaTrader solamente). Para las calculadoras gama de divisas, ya he hecho mi investigación para descubrir los pares que este sistema funcione con el comercio. (Es posible utilizarlo para investigar más por su cuenta). Los pares de divisas en moneda que este sistema funcione con son AUD / USD (velocidad normal) EUR / USD (velocidad normal) AUD / NZD (velocidad de la luz) AUD / CAD (la velocidad del rayo) Fig. 1 Una plataforma Metatrader pantalla Lo anterior es un gráfico de 4 horas el EUR / USD en la plataforma MetaTrader noviembre / diciembre de 2008. La Estrategia de Forex Escoja la línea vertical de la barra de herramientas y demarcar el día anterior desde el día de hoy asegurarse de que la línea muestra los días actuales candelabro primero a las 00:00 horas. Escoja la línea horizontal de la barra de herramientas y dividir la primera vela del día de hoy en dos. Llame a esta línea línea de 40pips X Count encima de la línea X y dibuje otra línea horizontal exactamente 40 pips por encima de la línea X y llamar a esta línea X1 línea. Contar otros 40 pips por encima de la línea X1 y X2 dibujar su línea horizontal exactamente 40pips por encima de la línea X1. Contar 40pips por debajo de la línea X y dibujar una línea horizontal exactamente 40 pips por debajo de la línea X, llamar a esta línea X3 línea. Contar otros 40 pips por debajo de la línea X3 y dibujar una línea horizontal 40pips exactamente debajo de la línea X3. Su forexChart debería tener este aspecto Línea X es el punto de partida, permitir que los precios a bailar entre X1 y X3 línea hasta que se recoge su dirección para el día. Establecer su stop de compra en línea X1s valor del precio, su toma de beneficios debe estar en línea X2, pérdida de la parada debe ser en X4 línea. Establecer su stop de venta en línea de X3s valor del precio, su toma de beneficios debe ser al X4 línea, pérdida de parada debe estar en línea X2. - Precio podría desencadenar su pedido de compra y golpear a su toma de ganancia de 40 pips. - Precio podría desencadenar su orden de venta y golpear a su toma de ganancia de 40 pips. - Precio podría desencadenar tanto su orden de compra y su orden de venta, golpeó tanto tener zonas de lucro, que le da una ganancia de 80 pips. - Precio podría llegar a su pedido de compra y de no llegar a su toma de beneficios, vuelve a la baja de 80 pips para que alcance su orden de venta y le dará una pérdida de 80 pips. - Precio podría golpear a su orden de venta y no llegar a su toma de beneficios, vuelve hacia arriba 80 pips para que alcance su orden de compra y le dará una pérdida de 80 pips. Instancia 4 y 5 que pasa alrededor de tres veces al mes en los pares de divisas este sistema trabaja. Para reducir el número de Instancia 4 y 5 en un mes, se repiten las órdenes pendientes se ha explicado anteriormente inmediatamente de tomar su primera ganancia para el día haciendo que la toma de beneficios desencadenado su próximo punto de partida. Esa es la línea X. Con este sistema, se puede tomar de 40 pips de cada movimiento de precios 81pips sin importar la dirección que va. Pero digamos que 90pips para estar en el lado seguro, era de 90 pips los criterios que utilicé al hacer mi investigación, el precio puede tener hasta tendencias durante tres meses, se mueve miles de pips arriba o hacia abajo. Una vez que ha comenzado la dirección estos pares encuentran difícil mover 80 pips en la dirección opuesta en el mismo día. En consecuencia, si el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo 1000pips en un mes, usted tendrá la oportunidad de capturar casi 500 pips durante un mes, por ejemplo. Si va a utilizar este sistema que necesita para descartar la codicia. A continuación se muestra el proyecto original para entrar en posiciones cuando se utiliza este sistema de la Cuenta corredor de la divisa abajo comienza con 400USD y después de 15 Trades convirtió 4,440USD. Por favor, se adhieren a las reglas de este sistema de divisas. No tenga demasiada prisa. 1. 80USD (0,2) lotes 2. 80USD (0,2) lotes 3. 80USD (0,2) lotes 4. 120USD (0,3) lotes 5. 120USD (0,3) lotes 1. 160USD (0,4) lotes 2. 160USD (0.4) los lotes 3 . 200USD (0,5) lotes 4. 240USD (0,6) lotes 5. 280USD (0,7) lotes 1. 360USD (0.9) lotes 2. 400USD (1.0) lotes 3. 480USD (1.2) lotes 4. 600USD (1.5) los lotes 5. 680USD (1.7) lotes que se espera utilizar la mitad de su poder de compra en el establecimiento de los dos oficios. Esto le permite entrar en un seto cuando ejemplo 4 y 5 anterior se produce. Nunca esperar a que el precio para cortar X1 o X3 y utilizar todo su poder de compra. El proyecto original anterior no garantiza que el youll ganar consecutivamente 15 Operaciones Es una guía para ayudarle al entrar en las posiciones. En el caso de que usted decidió seguir los precios mediante el establecimiento de otro comercio, haciendo su primera toma de ganancia del día su punto X, entonces la repetición del procedimiento, dichas operaciones suelen durar hasta el día siguiente. Puedo restablecer las operaciones del día siguiente mediante la determinación de mi primera vela para el día de hoy, elimine los pedidos pendientes inactivos de ayer y quito el beneficio de la presente comerciales corrientes estipulada ayer. Cambie la pérdida de la parada del comercio de ayer ser el mismo que el del día de hoy pendientes contraparte orden. Los casos donde se ve un patrón de inversión se puede cerrar el comercio de ayer inmediatamente. Si se trata de un patrón de continuación, eso dobles beneficios para usted hoy, si usted no entiende cómo leer los gráficos, a continuación, deje el que establece junto con el comercio de hoy. Empecé a las operaciones de cambio en el año 2007, El material anterior no es un producto de años de experiencia, sino una inspiración de Dios. Usted tiene una opción, para mantener de recibir correos electrónicos para obtener más información y secretos o para conectarse a la fuente de mi secreto, Jesús. La decisión es tuya. Por favor correo electrónico mí después de usar este sistema de compraventa de divisas honesto. ¿Realmente vale 1000 dólares, después de todo ¿Vio resultados que asciende a más de su coste enfermedad esté contento de saber de usted. Las operaciones de cambio SISTEMA DE DOS (PRIMA) su necesidad de cargar la calculadora de divisas pivote automático continuo de la plataforma MetaTrader para utilizar este sistema. Copiar la calculadora de pivote y pegarlo dentro de C: Programa filesMetatrader Northfinanceexpertsindicators Para cargar los pivotes en el gráfico, haga clic en el botón indicador y elige aduana, a continuación, seleccione Pivotes DailySRAIMefx. Repetir un proceso similar para la calculadora Diario Promedio Rango Su carta de la divisa debe ser similar a la imagen siguiente. Las líneas azules son las líneas de apoyo, las líneas rojas son las líneas resistentes. LA ESTRATEGIA las operaciones de cambio fija una orden pendiente entre el soporte y líneas resistentes que permiten una brecha de 15 pips de las líneas. Compra en las partes superiores (Cuando se rompe la resistencia) y vender en las partes más bajas (Cuando el apoyo se rompe) theres un secreto sobre la configuración de estos straddles Es como el establecimiento de una trampa para el precio. Esta podría ser la peor forma de comercio si usted no sabe el secreto detrás de él. Otra opción es utilizar ejecuciones instantáneos (órdenes de mercado), mientras que el apoyo de comercio y resistencia. Yo te recomiendo que, Metatraders tienen la mala costumbre de pedirle que volver a citar a su precio de entrada. Utilice el giro automático sobre el USD / JPY, un gorila muy consistente. Creo que el indicador más fiable es puntos de pivote si tiene cualquier otra por favor dígame. Se puede mejorar el sistema en una gran forma. El secreto detrás del extiende a ambos lados En los gráficos por hora, la brecha entre el apoyo y líneas resistentes oscila entre 40 pips a 120 pips. Recomiendo gráficos por hora y 15 minutos tablas. Estás a recoger 25 pips después de cada movimiento de 15 pips de distancia de las líneas. Establecer sus órdenes pendientes con la condición de que un soporte o línea resistente está a punto de romperse. Precio puede o no puede romper las líneas, lo que significa una ruptura o un rebote. Lo que usted espera que hagan. Cuando el precio toca las líneas (que puede ser una línea de apoyo o línea de resistencia), coloque su horcajadas de la línea con la brecha 15pips antes de ejecutar la compra, 15pips brecha antes de la ejecución de la venta. Su pérdida de la parada debe ser de 10 pips por encima de la línea resistente cuando usted pone su orden de venta, 10pips por debajo de la línea de apoyo cuando usted pone su orden de compra, esto hace un total de 25pips detener la caída. Su toma de beneficios debe ser 25pips después de su punto de entrada. Por supuesto que no va a ganar todos los oficios Su riesgo para recompensar relación en cada operación es de 1: 1 o digamos 50/50. Pero usted tiene una posibilidad de perder uno de cada tres oficios. - Montar a horcajadas significa establecer una orden pendiente de compra sobre el precio actual y el establecimiento de un orden pendiente de la venta por debajo del precio actual. - Las órdenes pendientes son las órdenes que ha establecido en su plataforma, ellos no se ejecuta hasta que el precio que se alcanza el estado. ¿A qué esperas forWhat son las reglas para la colocación de parada y limitar las órdenes de divisas Las altas cantidades de apalancamiento que se encuentran comúnmente en el mercado de divisas puede ofrecer a los inversores la posibilidad de hacer grandes ganancias, sino también a sufrir grandes pérdidas. Por esta razón, los inversores deben emplear una estrategia de negociación eficaz, que incluye tanto el límite de parada y órdenes para gestionar sus posiciones. Stop y órdenes de límite en el mercado de divisas se utilizan esencialmente la misma forma que los inversores los utilizan en el mercado de valores. Una orden limitada permite a un inversor para establecer el precio mínimo o máximo en el que les gustaría comprar o vender, mientras que una orden de suspensión permite a un inversor para especificar el precio en particular en la que les gustaría comprar o vender. Un inversor con una posición larga puede establecer una orden limitada a un precio superior al precio de mercado actual para tomar ganancias y una orden de stop por debajo del precio de mercado actual para tratar de limitar la pérdida de la posición. Un inversor con una posición corta fijará un límite de precio por debajo del precio actual como el objetivo inicial y también utilizar un stop por encima del precio actual para gestionar el riesgo. No hay reglas que regulan cómo los inversores pueden utilizar órdenes de parada y de límite para gestionar sus posiciones. Decidir dónde colocar estas órdenes de control es una decisión personal, ya que cada inversor tiene una tolerancia de riesgo diferente. Algunos inversores pueden decidir que ellos están dispuestos a incurrir en una pérdida de 30 o 40 pips en su posición, mientras que otros, los inversores con aversión al riesgo más pueden limitarse solamente a una pérdida de 10 pips. A pesar de que un inversor pone de parada y limitar las órdenes no está regulado, los inversores deben asegurarse de que no son demasiado estrictos con sus limitaciones de precios. Si el precio de los pedidos es demasiado apretado, que se llenan constantemente debido a la volatilidad del mercado. órdenes de parada deben ser colocados en niveles que permitan el precio de rebote en una dirección rentable sin dejar de ofrecer protección contra la pérdida excesiva. Por el contrario, las órdenes de limitar o tener fines de lucro no deben colocarse tan lejos del precio de cotización actual que representa un movimiento realista en el precio del par de divisas. Para obtener más información, consulte El Stop-Loss Order - Asegúrese de utilizar el medidor. La limitación de pérdidas y un cebador en el mercado Forex. Aprender la diferencia entre órdenes límite de compra y órdenes de suspensión, incluyendo órdenes de stop loss, y entender los riesgos de la. Leer respuesta Aprende las diferencias entre una orden de parada y una orden de final de carrera. Los comerciantes utilizan estos como detener las pérdidas y los inversores regulares. Leer respuesta Conocer los diferentes tipos de órdenes comerciantes de divisas pueden utilizar para gestionar las posiciones en determinados precios de ejercicio y cómo. Lea Respuesta diferentes tipos de órdenes le permiten ser más específico acerca de cómo usted puede como su agente para cumplir con sus operaciones. Cuando tú. Leer respuesta Aprender cómo se coloca una orden de límite, los tipos de acciones que es más útil para las especificaciones y colocados con ella para adaptarse. Leer respuesta Entérese venta parar y comprar-órdenes de suspensión, cuándo y cómo utilizar las órdenes de parada y qué otros valores detener órdenes podrían ser. Leer respuesta quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados por una Orden de Suspensión de hurricane. Buy ¿Qué es una Orden de Suspensión Comprar una orden de compra de ventanilla única es una orden para comprar un valor que se introduce a un precio superior al precio de oferta actual. y que se activa cuando los toques de los precios de mercado o pasa por el precio de compra de ventanilla. Los operadores que utilizan un buy-parada esperan obtener si gana impulso en una acción en particular. Si el precio es superior al precio que se han fijado, se disparará automáticamente una orden de mercado. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO Comprar Orden de Suspensión La recompra de orden de parada es similar al orden de stop-loss. La razón principal para usar una orden de compra-parada es entrar en una posición larga, mientras que la función de la orden de stop-loss es para salir de una posición corta. Ambas acciones se basarán en la comerciantes desean llevar a cabo una transacción de compra a un precio que es más alto que el precio actual. Esto es algo contrario a la intuición a la comprar barato, vender caro cliché de que la mayoría de los comerciantes defienden, pero hay circunstancias en las operaciones que consideren necesario. Comprar alta, Vender Superior Hay situaciones en las que los comerciantes que utilizan el análisis técnico como un medio para tomar decisiones de compra pueden optar por colocar una orden de compra de ventanilla única a un precio más alto que la oferta actual en el interior. Por ejemplo, si un mercado ha sido rango con destino a un prolongar el período de tiempo y la acción del precio se está acercando al punto de resistencia superior de la gama de la cuarta o quinta vez, un comerciante que tiene una expectativa de ruptura de precios al alza y quiere tomar una posición larga puede optar por colocar una orden de compra de ventanilla única a un precio ligeramente por encima del punto de resistencia, donde es probable que la confirmación de la ruptura. El objetivo de la operación sería la de aprovechar el impulso de la ruptura con el siguiente punto de la resistencia. Otro ejemplo podría estar entrando en una posición larga en base a un patrón gráfico de doble fondo. El punto de confirmación / entrada del patrón en forma de W es cuando la acción del precio del segundo rebote en el patrón alcanza el alto del primer rebote. Un comerciante sería colocar una orden de compra-parada en el alto del primer bote, una vez formado el segundo rebote. Agregando a una posición rentable Otra situación que justifica el uso de una orden de compra-parada es cuando un comerciante quiere añadir volumen a una posición larga existente. comerciantes experimentados normalmente aumentar el volumen de las posiciones que tienen una ganancia considerable construido y en que las condiciones del mercado y las expectativas son favorables. Un punto de precio para añadir volumen a una posición larga se determina mediante una gestión adecuada de dinero / riesgo, análisis de mercado y una orden de compra-stop se coloca entonces en ese precio. Precio entrada deslizamiento Un comerciante tiene que tener en cuenta que el precio de una orden de compra-parada no es más que un disparador que incluya inmediatamente una orden de mercado. El precio al que la operación de compra se lleva a cabo no es necesariamente el mismo que el precio de la orden de compra de ventanilla. La volatilidad, la liquidez, el volumen y el volumen de la operación influirán en la cantidad de precio slippage. Buy/Sell Detener Estrategia MM Registrado Sep 2008 Estado: Miembro Mensajes 83 que fue lluvia de ideas el día de hoy, y al leer acerca de cobertura se me ocurrió que esto podría ser una manera posible para minimizar pérdidas en un comercio. Por ejemplo, el problema con las operaciones de grupo de trabajo que he visto es que hay numerosos brotes falsos, a veces 2 o 3 o más. Seguido de la ruptura real. Después de 2 brotes falsos la mayoría de la gente llamaría a deja para el día. Im positivo que esto se ha pensado antes y si tiene un Número de Identificación del nombre gustaría saber lo que se puede llamar, pero la estrategia es en lugar de colocar un stop-loss, en su lugar colocar una compra o venta parar en la dirección opuesta de donde se creo que el precio va. En lugar de poner fin al comercio de allí, a cubrir sus pérdidas por el orden de compra / venta cuando el precio va en la otra dirección. Esta orden de compra / venta tiene un stoploss a la entrada original de su comercio. Si el comercio se da la vuelta y finalmente llega a los niveles de toma de ganancia, la orden de compra se detiene en la posición orden original, el punto de equilibrio, y luego se obtiene su ganancia original sin ser detenido a cabo. Si el comercio sigue la dirección opuesta, entonces usted es sólo por lo que su stoploss original habría sido si cierra ambas posiciones. Espero haberme explicado con claridad. Cualquier reflexión sobre este Delfino, en el supuesto de que no he entendido mal, yo no creo que haga alguna diferencia. Vamos a tomar un ejemplo, donde, haciéndolo de la manera tradicional, tiene TP30 y SL10. Entonces cada vez que estás fuera fingido estás -10, y (suponiendo que usted está dispuesto a volver a entrar en repetidas ocasiones en el punto de ruptura) cuando el precio finalmente se da en el blanco, youre 30 (menos las pérdidas en cualquier fakeouts). Hacerlo de la manera que usted sugiere: Después de su segunda orden se activa, entonces cada precio de tiempo hace que el trayecto entre el segundo pedido y el punto de entrada de su primer pedido, usted es -10 en el segundo orden (usted debe restituir el segundo fin de retener protección, cada vez que esto ocurre). El precio cuando golpea el TP, usted es 30 en el primer orden. Mientras (con el enfoque tradicional) usted está dispuesto a volver a entrar en repetidas ocasiones en el punto de ruptura, el resultado neto es exactamente el mismo (incluyendo el número de veces que se paga la propagación). Es simplemente un cara o cruz en cuanto a si desea mantener el orden original viva, o volver a entrar en él tantas veces como sea necesario. Irrepsective de los cuales se adoptó el método, el precio será, obviamente, viajan por el mismo camino, y su posición neta (número de lotes largos o cortos) es la misma en todos los puntos a lo largo del camino. Todo esto es suponiendo que le he entendido bien. Ive aún para encontrar un sistema de cobertura en donde el componente de cobertura ofrece una ventaja en su propio derecho. Mas información aquí y aquí . Usuario Sep 2005 Estado: pip mi viaje 629 Mensajes pero no me haya una ventaja de utilizar el método stop de compra / venta debido a los numerosos informes de algunos corredores de detener la caza de Delfino, en el supuesto de que no he entendido mal, yo no creo que haga alguna diferencia. Vamos a tomar un ejemplo, donde, haciéndolo de la manera tradicional, tiene TP30 y SL10. Entonces cada vez que estás fuera fingido estás -10, y (suponiendo que usted está dispuesto a volver a entrar en repetidas ocasiones en el punto de ruptura) cuando el precio finalmente se da en el blanco, youre 30 (menos las pérdidas en cualquier fakeouts). Hacerlo de la manera que usted sugiere: Después de su segunda orden se activa, entonces cada precio de tiempo hace que el trayecto entre el segundo pedido y el punto de entrada de su primer pedido, usted es -10 en el segundo orden (usted debe restituir el segundo fin de retener protección, cada vez que esto ocurre). El precio cuando golpea el TP, usted es 30 en el primer orden. Mientras (con el enfoque tradicional) usted está dispuesto a volver a entrar en repetidas ocasiones en el punto de ruptura, el resultado neto es exactamente el mismo (incluyendo el número de veces que se paga la propagación). Es simplemente un cara o cruz en cuanto a si desea mantener el orden original viva, o volver a entrar en él tantas veces como sea necesario. Irrepsective de los cuales se adoptó el método, el precio será, obviamente, viajan por el mismo camino, y su posición neta (número de lotes largos o cortos) es la misma en todos los puntos a lo largo del camino. Todo esto es suponiendo que le he entendido bien. Ive aún para encontrar un sistema de cobertura en donde el componente de cobertura ofrece una ventaja en su propio derecho. Mas información aquí y aquí . Uno de los mayores mitos de divisas es que los métodos MM (por ejemplo, la ampliación de cobertura dentro y / o fuera de posición postions de sistemas de encolado, etc.) realmente ofrecer beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que en sí mismo proporciona una ventaja real, no habría necesidad de un análisis de mercado, y todo el mundo sería simplemente usarlo. Todos seríamos millonarios de divisas. Hay una verdad muy simple en divisas. Para beneficiarse a largo plazo, debe ser neta larga cuando el precio va en aumento, y corta neta cuando el precio está cayendo, a fin de cuentas, a menudo suficiente para superar los costes. En última instancia, la esperanza no tiene nada que ver con MM (todo el MM hace es aumentar o disminuir tanto la rentabilidad como el riesgo en proporción similar), o la psicología para el caso. Utilidad es determinada en última instancia por la precisión con la que el tiempo de sus entradas y salidas (es decir, ajustar su posición neta) con respecto al movimiento de los precios. Es a la vez tan simple y tan difícil, ya que eso. totalmente de acuerdo. Todos hablamos de la psicología de comercio y MM como el pre-requisito para un sistema exitoso no son ciertas. Tienes que tener una ventaja para empezar. Su modo de pensar sólo le ayuda en el seguimiento de las reglas (pero si el sistema está secuestrada cuál es el punto) y MM sólo le ayuda a sangrar lentamente (si su sistema no tiene ningún borde). Uno de los mayores mitos de divisas es que los métodos MM (por ejemplo, la ampliación de cobertura dentro y / o fuera de posición postions de sistemas de encolado, etc.) realmente ofrecer beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que en sí mismo proporciona una ventaja real, no habría necesidad de un análisis de mercado, y todo el mundo sería simplemente usarlo. Todos seríamos millonarios de divisas. Hay una verdad muy simple en divisas. Para beneficiarse a largo plazo, debe ser neta larga cuando el precio va en aumento, y corta neta cuando el precio está cayendo, a fin de cuentas, a menudo suficiente para superar los costes. En última instancia, la esperanza no tiene nada que ver con MM (todo el MM hace es aumentar o disminuir tanto la rentabilidad como el riesgo en proporción similar), o la psicología para el caso. Utilidad es determinada en última instancia por la precisión con la que el tiempo de sus entradas y salidas (es decir, ajustar su posición neta) con respecto al movimiento de los precios. Es a la vez tan simple y tan difícil, ya que eso. Hola David, t hink fuera de la caja por un minuto. Digamos que estoy en posición larga neta en un mercado a la baja, pero Im escala en operaciones con un sistema de manejo de dinero y tamaño de la posición que permite algunos movimientos de precios extremas contra mí, mientras que al mismo tiempo manteniendo los riesgos controlados. También estoy de cobertura utilizando una estrategia similar. Por lo tanto, mi sistema isnt basa realmente en la determinación precisa de la dirección o de temporización entradas y salidas, o el uso tradicional del riesgo: recompensa o paradas y límites, su base en la cobertura, la escala y la administración del dinero, así como la psicología necesaria para superar el pánico y permanecen calmar suficiente para aplicar mi estrategia con disciplina. las condiciones del mercado impredecibles y volátiles como estaban viendo ahora son un ejemplo ideal de cuando una estrategia de este tipo podría ser tan efectivo como tratar de determinar las entradas y salidas de dirección y de tiempo con precisión, de hecho más. Incluso durante más de comercio convencional gestión de estrategias de dinero y la psicología son la clave. Mantras como las pérdidas de atajo, dejar correr los beneficios, no haga apostar la granja, planificar el comercio, el comercio del plan son elementos clave de cualquier estrategia de negociación consistentemente rentable. Un poco convierte su teoría en su cabeza que duerma lis, yo no creo que muele mi teoría sobre su cabeza. Si usted está diciendo que usted puede tener éxito a largo plazo con las entradas y salidas al azar, entonces debo estar en desacuerdo. Costos hacer el comercio de un juego de suma negativa. - Variar en tamaño de la posición, pero con entradas aleatorias / salidas, es simplemente una cuestión de suerte en cuanto a si el tamaño de las posiciones más altas ocurren en coincidencia con ganar el comercio, o viceversa. - Escala de entrada / salida de los oficios, pero - para alcanzar la rentabilidad a largo plazo - cada posición componente debe ser rentable, a fin de cuentas, en su propio derecho. De ahí que el proceso de escalamiento logra nada en sí mismo. - Configurar el TP más lejos de la entrada de su SL, creando un comercio gt valor R 1. Sin embargo, todo lo demás es igual, un valor R de N: 1 significa que ganan tasa se reduce a 1 / N, R, porque tasa-valor y ganar son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzó por primera vez. O dicho de otra manera, cortando pérdidas rápidamente y dejar correr los beneficios será rentable a cualquier punto los precios de tendencia (ver mi post aquí). En un mercado dentro de un rango, la mejor estrategia es dejar que las pérdidas se ejecutan (en previsión de un rebote) y cortar las ganancias (antes de que ocurra la inversión). Todo lo demás es igual, tomando (por ejemplo) 3: 1 oficios de valor R dará lugar a una tasa de 25 victoria. Por supuesto que podría ser posible encontrar ineficiencias (por ejemplo creadas por S / R) que mejoran la tasa de ganancias. Algunos populares pueden llamar a esta MM, pero yo diría que su entrada el hecho de que está siendo programado con relación a la S / R Eso, en realidad la creación de la orilla. La teoría de juegos (esperanza) postula que no se puede utilizar MM en sí mismo para mejorar la esperanza (de ser así, podríamos usar MM para vencer a los casinos en la ruleta, por ejemplo). La esperanza está determinado únicamente por la eficacia de las entradas y salidas. En los puestos 31, 32, 43 de este hilo. He publicado hojas de cálculo que permiten la experimentación con diferentes estrategias mm. No importa que la Strat que se adopte, la expectativa es siempre cero. Un método esperanza negativo sangrará una cuenta a cero, independientemente de MM. MM simplemente determina la rapidez con que esto ocurra. Re psicología: por supuesto, todos somos humanos. Im asumiendo un enfoque mecánico (o semi-mecánica) que comercia reglas con precisión y consistencia. A cualquier grado porque se pisotea las reglas (o lógica), uno realmente doesnt tiene un método. Re cobertura: es la posición neta que en última instancia determina el resultado del ejercicio. Por ejemplo, No importa si estamos fuera del mercado por completo, o si estamos en posición larga neta 1 lote, y al mismo tiempo corta neta 1 lote. Las posiciones de compensación se cancelan el uno al otro, por lo que la cobertura en sí misma no crea una ventaja. Nuestra línea de fondo incluye necesariamente ambos se dieron cuenta P / L de las operaciones cerradas, y no realizadas P / L de las operaciones abiertas en ese momento. Reitero: Para obtener beneficios en el largo plazo, hay que ser larga neta cuando el precio va en aumento, y la red de corto cuando el precio está cayendo, a fin de cuentas, la frecuencia suficiente para superar los costes. Desafío a cualquiera a demostrar lo contrario. - Configurar el TP más lejos de la entrada de su SL, creando un comercio gt valor R 1. Sin embargo, todo lo demás es igual, un valor R de N: 1 significa que ganan tasa se reduce a 1 / N, R, porque tasa-valor y ganar son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzó por primera vez. Suponiendo un mercado al azar en un punto aleatorio, esto es correcto. El movimiento browniano se distribuye por igual tanto por encima como por debajo del comercio. Pero no se puede hacer dinero en el comercio de esa manera, ya que sus ganancias y pérdidas serán iguales a cabo dejando que la celebración de los costos de transacción como una pérdida. La ley de los grandes números duerma miente. El mercado, sin embargo, no siempre actúan w / una distribución normal. Hay momentos en que se amplían los rangos, y cuando el mercado hace un largo viaje en coche de valor. Generalmente, esto se relaciona con la actividad de los comerciantes de más largo plazo que pueden permitirse el lujo de renunciar a un borde corto plazo a cambio de beneficios a largo plazo, por lo que las tendencias más altos TF tienden a sesgar la distribución de la mayoría. Esa es también la razón por nuevos operadores w / un borde más pequeño tienden a hacer mejor en TFS más largos (menos competencia en boxes). marcos de tiempo más corto plazo son menos homogéneas en este sentido. Hay largos períodos de tiempo en el que el mercado es realmente aleatoria, y largos períodos de tiempo en que el mercado no lo es. Ser capaz de reconocer, por adelantado, cuando es probable que conduzca a cabo el mercado es un elemento clave para ser un empresario de éxito, y es la base para la mayoría de los bordes comerciante promedio de venta de una forma u otra. O dicho de otra manera, cortando pérdidas rápidamente y dejar correr los beneficios será rentable a cualquier punto los precios de tendencia (ver mi post aquí). En un mercado dentro de un rango, la mejor estrategia es dejar que las pérdidas se ejecutan (en previsión de un rebote) y cortar las ganancias (antes de que ocurra la inversión). Estoy totalmente en desacuerdo con esto. Que van no es más que una tendencia en un marco de tiempo más pequeño. Hay una diferencia entre un mercado que van y un mercado azar. Si el mercado es que van bien en el gráfico diario se puede mover el intradía, si es que van bien allí se puede mover a un TF aún más pequeño, o si es fuera de sus asignaciones de costos de transacción, entonces solo puede desaparecer un rango de expansión. De cualquier manera, aquí no hay ningún motivo para no cortar rápido las pérdidas. Si una persona es incapaz de determinar la tendencia a corto plazo w / su filo, entonces no deben tomar el comercio. Si se deja pasar la pérdida hasta que se convierte en un beneficio sin duda habrá un momento en que la pérdida no revierte y el rango estalla. MM no es un sustituto por ser un comerciante ágil. Si usted podría perfectamente determinar cuando el mercado va a variar y cuando será la tendencia, podría salirse con dejar que su carrera pérdidas. pero por otra parte si se pudiera hacer que te podría necesario dejar que sus pérdidas se ejecutan en el primer lugar. Su estadísticamente demostrado que los rendimientos siguen una distribución normal. Ellos regresan a la media. En términos generales, la media está determinada en gran medida por lo bien que maneje sus pérdidas. Si usted no. entonces su primer período grande de la disposición número podría ser el último. Uno de los mayores mitos de divisas es que los métodos MM (por ejemplo, la ampliación de cobertura dentro y / o fuera de posición postions de sistemas de encolado, etc.) realmente ofrecer beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que en sí mismo proporciona una ventaja real, no habría necesidad de un análisis de mercado, y todo el mundo sería simplemente usarlo. Todos seríamos millonarios de divisas. Hay un poco de borde a la ampliación, pero no es donde creo youd. Si se cambia la escala en el transcurso del tiempo (semanas o meses) que está inherentemente siguiendo los comerciantes a largo plazo, siempre eres solo el comercio w / la tendencia. Eso sí proporciona una ventaja, y es que los inversores se han utilizado durante décadas (dólar promedio de costo) para reforzar su cartera de jubilación. Sin embargo, es dependiente de la tendencia de un borde numérico. Lis, yo no creo que muele mi teoría sobre su cabeza. Si usted está diciendo que usted puede tener éxito a largo plazo con las entradas y salidas al azar, entonces debo estar en desacuerdo. Costos hacer el comercio de un juego de suma negativa. - Variar en tamaño de la posición, pero con entradas aleatorias / salidas, es simplemente una cuestión de suerte en cuanto a si el tamaño de las posiciones más altas ocurren en coincidencia con ganar el comercio, o viceversa. - Escala de entrada / salida de los oficios, pero - para alcanzar la rentabilidad a largo plazo - cada posición componente debe ser rentable, a fin de cuentas, en su propio derecho. De ahí que el proceso de escalamiento logra nada en sí mismo. - Configurar el TP más lejos de la entrada de su SL, creando un comercio gt valor R 1. Sin embargo, todo lo demás es igual, un valor R de N: 1 significa que ganan tasa se reduce a 1 / N, R, porque tasa-valor y ganar son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzó por primera vez. O dicho de otra manera, cortando pérdidas rápidamente y dejar correr los beneficios será rentable a cualquier punto los precios de tendencia (ver mi post aquí). En un mercado dentro de un rango, la mejor estrategia es dejar que las pérdidas se ejecutan (en previsión de un rebote) y cortar las ganancias (antes de que ocurra la inversión). Todo lo demás es igual, tomando (por ejemplo) 3: 1 oficios de valor R dará lugar a una tasa de 25 victoria. Por supuesto que podría ser posible encontrar ineficiencias (por ejemplo creadas por S / R) que mejoran la tasa de ganancias. Algunos populares pueden llamar a esta MM, pero yo diría que su entrada el hecho de que está siendo programado con relación a la S / R Eso, en realidad la creación de la orilla. La teoría de juegos (esperanza) postula que no se puede utilizar MM en sí mismo para mejorar la esperanza (de ser así, podríamos usar MM para vencer a los casinos en la ruleta, por ejemplo). La esperanza está determinado únicamente por la eficacia de las entradas y salidas. En los puestos 31, 32, 43 de este hilo. He publicado hojas de cálculo que permiten la experimentación con diferentes estrategias mm. No importa que la Strat que se adopte, la expectativa es siempre cero. Un método esperanza negativo sangrará una cuenta a cero, independientemente de MM. MM simplemente determina la rapidez con que esto ocurra. Re psicología: por supuesto, todos somos humanos. Im asumiendo un enfoque mecánico (o semi-mecánica) que comercia reglas con precisión y consistencia. A cualquier grado porque se pisotea las reglas (o lógica), uno realmente doesnt tiene un método. Re cobertura: es la posición neta que en última instancia determina el resultado del ejercicio. Por ejemplo, No importa si estamos fuera del mercado por completo, o si estamos en posición larga neta 1 lote, y al mismo tiempo corta neta 1 lote. Las posiciones de compensación se cancelan el uno al otro, por lo que la cobertura en sí misma no crea una ventaja. Nuestra línea de fondo incluye necesariamente ambos se dieron cuenta P / L de las operaciones cerradas, y no realizadas P / L de las operaciones abiertas en ese momento. Reitero: Para obtener beneficios en el largo plazo, hay que ser larga neta cuando el precio va en aumento, y la red de corto cuando el precio está cayendo, a fin de cuentas, la frecuencia suficiente para superar los costes. Desafío a cualquiera a demostrar lo contrario. Hmmm, un montón de teoría y todo se ve muy impresionante, pero por desgracia ninguno de lo que realmente se aplica al no tener que determinar con precisión las entradas de dirección o de tiempo y sale para ser rentable. Piense promedio, la pérdida máxima, la administración del dinero, tamaño de la operación. Hmmm, un montón de teoría y todo se ve muy impresionante, pero por desgracia ninguno de lo que realmente se aplica al no tener que determinar con precisión las entradas de dirección o de tiempo y sale para ser rentable. Piense promedio, la pérdida máxima, la administración del dinero, tamaño de la operación. Como yo lo veo, la conclusión es que cualquier actividad que implique la especulación y el riesgo es en última instancia, sujetos a la teoría de expectativas. Sin embargo impresionante (o no) podría aparecer la teoría, las leyes que implican la probabilidad, esperanza, etc son como digno de confianza e inflexible como la ley de la gravedad. Por supuesto, uno no tiene que ser un matemático para ser un comerciante rentable. Es bastante posible (especialmente para un comerciante discrecional) para tener una ventaja, pero ser incapaz de expresarlo en términos matemáticos. Él simplemente entiende la forma en que funcionan los mercados, se aplica a su razón de ser coherente, y los bancos sus ganancias. S-t-r-s-t-c-h-i-n-g mi imaginación (LOL) en toda su extensión posible, espero que es posible obtener ganancias sin usar TA o FA (dependiendo de la forma en que elegimos para definir estos), mediante la explotación de algunos conocidos (y estadísticamente válido) aspecto del comportamiento de los precios. Como un posible ejemplo, suponiendo que sabemos que un rango diario de un cierto par excede pips X sólo una vez cada 100 días, en promedio. Entonces podríamos crear una cuadrícula, y cambiar esto utilizando ventajosamente única quotaveraging, pérdida máxima, la administración del dinero, sizequot comercio. Sin embargo, con el riesgo de ser etiquetado como pedante, yo diría que cualquiera de los bordes (expectativa positiva) está siendo prestado por las características indígenas para el movimiento de los precios, en lugar de la MM. ¿Por qué Bueno, si transplantamos la misma MM en otro par cuyo comportamiento de los precios fue completamente diferente, entonces el borde sería anulado. Alternativamente, si nuestras entradas y salidas se hicieron a completamente diferentes puntos, el borde podría igualmente ser afectada, incluso si el MM sigue siendo el mismo. De ahí mi punto de vista con respecto al momento de entradas y salidas en relación con el movimiento de precios. Yo no creo que su posible ganar en divisas utilizando las entradas y salidas al azar, no importa lo que se utiliza MM. Los costos hacen forex un ejercicio de esperanza negativo. Por lo tanto estoy de acuerdo con rabioso. De todos modos, sin ánimo de ofender yo respeto sus opiniones altamente, y siempre gusta leer sus mensajes. Y aprecio el tiempo que usted ha tomado para tratar de ayudarme, por responder a mis preguntas. Los mejores deseos, David Tal como lo veo, la conclusión es que cualquier actividad que implique la especulación y el riesgo es en última instancia, sujetos a la teoría de expectativas. Sin embargo impresionante (o no) podría aparecer la teoría, las leyes que implican la probabilidad, esperanza, etc son como digno de confianza e inflexible como la ley de la gravedad. Por supuesto, uno no tiene que ser un matemático para ser un comerciante rentable. Es bastante posible (especialmente para un comerciante discrecional) para tener una ventaja, pero ser incapaz de expresarlo en términos matemáticos. Él simplemente entiende la forma en que funcionan los mercados, se aplica a su razón de ser coherente, y los bancos sus ganancias. S-t-r-s-t-c-h-i-n-g mi imaginación (LOL) en toda su extensión posible, espero que es posible obtener ganancias sin usar TA o FA (dependiendo de la forma en que elegimos para definir estos), mediante la explotación de algunos conocidos (y estadísticamente válido) aspecto del comportamiento de los precios. Como un posible ejemplo, suponiendo que sabemos que un rango diario de un cierto par excede pips X sólo una vez cada 100 días, en promedio. Entonces podríamos crear una cuadrícula, y cambiar esto utilizando ventajosamente única quotaveraging, pérdida máxima, la administración del dinero, sizequot comercio. Sin embargo, con el riesgo de ser etiquetado como pedante, yo diría que cualquiera de los bordes (expectativa positiva) está siendo prestado por las características indígenas para el movimiento de los precios, en lugar de la MM. ¿Por qué Bueno, si transplantamos la misma MM en otro par cuyo comportamiento de los precios fue completamente diferente, entonces el borde sería anulado. Alternativamente, si nuestras entradas y salidas se hicieron a completamente diferentes puntos, el borde podría igualmente ser afectada, incluso si el MM sigue siendo el mismo. De ahí mi punto de vista con respecto al momento de entradas y salidas en relación con el movimiento de precios. Yo no creo que su posible ganar en divisas utilizando las entradas y salidas al azar, no importa lo que se utiliza MM. Los costos hacen forex un ejercicio de esperanza negativo. Por lo tanto estoy de acuerdo con rabioso. De todos modos, sin ánimo de ofender yo respeto sus opiniones altamente, y siempre gusta leer sus mensajes. Y aprecio el tiempo que usted ha tomado para tratar de ayudarme, por responder a mis preguntas. Los mejores deseos, David Tenga en cuenta Im justo un especulador daytrading no un matemático, probablemente habrá un número infinito de combinaciones mucho más viables para el siguiente ejemplo, pero no soy lo suficientemente inteligente como para trabajar un out La estrategia no tiene por qué consistir en algo más que mates. Espero que los rendimientos probablemente no justificaría la inversión, pero el punto es que se puede hacer. El valor mínimo de una moneda es lo que, a cero permite echar algo de corriente como el dólar estadounidense frente al yen japonés como un ejemplo. USD es de alrededor de 100 yenes en el momento así que hay potencialmente 10.000 pips para que el dólar caiga. El uso de una fórmula de gestión de dinero y tal vez algún tipo de martingala se podía comprar USD cada x pips y tomar ganancias cada x pips y seguir haciendo que casi siempre. Cuanto más alto se va cuanto más se tiene que caer pero las ganancias se han depositado para compensar eso, tal vez, estableció un límite de compra de acuerdo con la equidad. No hay pérdidas, ningún análisis técnico, análisis fundamental no, simplemente matemáticas y de manejo de dinero. La estrategia sería transferible a cualquier instrumento, divisas, materias primas, acciones, con un simple ajuste para tener en cuenta el valor de los instrumentos. Probablemente hay un millón de diferentes maneras de hacerlo, eso es sólo una idea muy básica, por Podrían cubrirse ejemplo oficios utilizando otros pares, tal vez el comercio pares más exóticos que tienen menos inconveniente, de alguna manera tomar ventaja de los diferenciales de tipos de interés utilizando diferentes intermediarios, tal vez utilizar opciones o. así, etc, etc, pero el punto es que se basa en nada más que matemáticas y MM. Los únicos riesgos que puedo ver son ya sea la moneda que se está celebrando pierde su valor o no capaz de ser objeto de comercio, o el corredor se declara en quiebra, o por alguna razón que liquidar todas las posiciones abiertas. Tenga en cuenta Im justo un especulador daytrading no un matemático, es probable que haya un número infinito de combinaciones mucho más viables para el siguiente ejemplo, pero no soy lo suficientemente inteligente como para trabajar un out La estrategia no tiene por qué consistir en algo más que matemáticas. Espero que los rendimientos probablemente no justificaría la inversión, pero el punto es que se puede hacer. El valor mínimo de una moneda es lo que, a cero permite echar algo de corriente como el dólar estadounidense frente al yen japonés como un ejemplo. USD es de alrededor de 100 yenes en el momento así que hay potencialmente 10.000 pips para que el dólar caiga. El uso de una fórmula de gestión de dinero y tal vez algún tipo de martingala se podía comprar USD cada x pips y tomar ganancias cada x pips y seguir haciendo que casi siempre. Cuanto más alto se va cuanto más se tiene que caer pero las ganancias se han depositado para compensar eso, tal vez, estableció un límite de compra de acuerdo con la equidad. No hay pérdidas, ningún análisis técnico, análisis fundamental no, simplemente matemáticas y de manejo de dinero. La estrategia sería transferible a cualquier instrumento, divisas, materias primas, acciones, con un simple ajuste para tener en cuenta el valor de los instrumentos. Probablemente hay un millón de diferentes maneras de hacerlo, eso es sólo una idea muy básica, por Podrían cubrirse ejemplo oficios utilizando otros pares, tal vez el comercio pares más exóticos que tienen menos inconveniente, de alguna manera tomar ventaja de los diferenciales de tipos de interés utilizando diferentes intermediarios, tal vez utilizar opciones o. así, etc, etc, pero el punto es que se basa en nada más que matemáticas y MM. Los únicos riesgos que puedo ver son ya sea la moneda que se está celebrando pierde su valor o no capaz de ser objeto de comercio, o el corredor se declara en quiebra, o por alguna razón que liquidar todas las posiciones abiertas. No estoy seguro de que tengo suficientes bolsillos profundos para ejecutar una martingala través de un abismo 10.000 pip, mientras que de alguna manera utilidades bancarias regulares, que valen la pena en el camino. Sin embargo, su lógica es indiscutible, en mi humilde opinión. Es triste decirlo, que los programadores tenemos muy poco de imaginación, se tiende a pensar en líneas rectas (SI. ENTONCES. ELSE.). Tal vez eso es sido una gran parte de mi problema, en términos de tratar de desarrollar un sistema consistentemente rentable. LOL. Te deseo muchos más pips, David no estoy seguro de que tengo suficientes bolsillos profundos para ejecutar una martingala través de un abismo 10.000 pip, mientras que de alguna manera utilidades bancarias regulares, que valen la pena en el camino. Sin embargo, su lógica es indiscutible, en mi humilde opinión. Es triste decirlo, que los programadores tenemos muy poco de imaginación, se tiende a pensar en líneas rectas (SI. ENTONCES. ELSE.). Tal vez eso es sido una gran parte de mi problema, en términos de tratar de desarrollar un sistema consistentemente rentable. LOL. Te deseo muchos más pips, David Estoy de acuerdo, me dio realmente creo que fue una estrategia viable, adaptado podría tener potencial pero luego volvieron a análisis de precio / mercado para determinar un rango etc Hablar de programadores, yo no importa coger un vistazo al interior una de esas cajas negras que operan en las bolsas, me pregunto si theyve sido apagado de nuevo esta últimas semanas. Apuesto a que hay sistemas similares que se ejecutan en el mercado de divisas. Recuerde que usted ha dicho sobre el despido de los analistas. esto desde un artículo en 2005 quot. Lo que también se rara vez se habla es el impacto que la caja de negro trading8212and de comercio electrónico en general8212are que tiene en el rango de TI y archivo. Un ejemplo de ello es Goldman Sachs, que ha despedido a 30 personas, muy probablemente debido a la contratación electrónica. quot
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