Mejor Mover Gráfico Promedio Por Hora

Mejor promedio móvil de tendencia para mostrar. Siempre existe el viejo problema de las AM, que es que son demasiado rápido o demasiado lento mayor parte del tiempo, amplificador en 10 de las veces encajan. Esto es porque el hecho de que el precio en sí dicta el movimiento de la amp MA no viceversa. Si usted puede solucionar este problema algún día, usted puede ser que tenga una solución para uno de los mayores problemas que enfrentan los comerciantes MA. Empecé a buscar una solución para el problema hace 3 meses. Sólo tratando de desarrollar un MA de adaptación en el que se puede ajustar no sólo en la velocidad del precio, sino también en el estado de ánimo del precio. Por ejemplo, si el precio es rápido, mi MA debe ser rápido, pero todavía se retrasará, si el precio es lento en su movimiento, mi MA debe ser lento y así sucesivamente. Sobre el estado de ánimo del precio, estoy tratando de encontrar una manera en la que la propia fórmula de los descuentos MA fuertes tendencias, congestiones, las inversiones en forma de V amp así sucesivamente. Yo realmente no necesito incluir todos los patrones sencillo en la fórmula porque sé que sería imposible hacer esto, pero yo sólo necesito incluir las inversiones, las congestiones amplificador de fuerza de la tendencia. Deséame suerte, todavía estoy al principio de mi investigación. Sobre Mas. Por MA detectar un plano que necesita al menos 3 medias móviles. Para que el clavo reversiones necesita varias medias móviles para cambiar de dirección completamente tirando de ellos hacia arriba o hacia abajo detrás de una MA a largo plazo. En primer lugar la tendencia va a cambiar el 1 minuto, luego 5 minutos tablas, luego 10, luego 15 minutos tablas y así sucesivamente hasta que la tendencia principal en gran escala changes. How tablas de Stocks cortas con precisión ¿Cómo se las existencias cortas con una mayor precisión Cómo puede a seleccionar una de la lista de 10 acciones, cuáles son las mejores acciones a corto esto es bastante simple. Use una combinación de los gráficos diarios y por hora con la media móvil de periodo 200. Puede existencias cortas con mayor precisión utilizando el promedio móvil de periodo 200 en los gráficos por hora. Usted será aturdido cuando ver cuantas veces las existencias de invertir en esta área crítica en una carta común Tome un vistazo a la acción siguiente: Esta acción tiene un patrón de cabeza y hombros clásico. Sin embargo, el área de un círculo es lo que nos interesa. ¿Cómo sería usted capaz de anticipar la inminente caída Su difícil decir en el gráfico diario. Ahora, mira el gráfico horario: Esta acción formó un derecho de doble techo cerca de la media móvil (línea de puntos) período de 200 en el gráfico horario Esto ocurre a menudo debido a las acciones tienden a invertir cerca de ese período de media móvil 200. He aquí cinco ejemplos más de las existencias de marcha atrás cerca del período 200 de media móvil en el gráfico horario. Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 Ejemplo 5 Aplicaciones prácticas La mejor manera de utilizar esta técnica el comercio de swing es ejecutar una breve exploración de posibles configuraciones fuera del gráfico diario. Mover todas estas poblaciones a una lista de vigilancia y luego ir a través de los gráficos por hora de cada población. Cuáles se están movilizando en contra de la media móvil de 200 período Ahora mira a la izquierda en la tabla de valores. ¿Hay una zona de resistencia Si la respuesta es sí, entonces definitivamente quiere considerar el comercio del stock. Este truco comercio de swing va a mejorar su precisión en configuraciones cortos - incluso si usted nunca ha cortocircuitado una acción beforeMoving Promedios - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son directa y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros John MurphyWhat es un movimiento promedios de media móvil simple miden el precio o el tipo de cambio promedio de un par de divisas durante un período de tiempo específico. Por ejemplo, si tomamos los precios de cierre de los últimos 10 días, sumarlos y dividir el resultado por 10, hemos creado un simple promedio móvil de 10 días (SMA). También existen las medias móviles exponenciales (EMA s). Funcionan de la misma como una media móvil simple, si no se ponen mayor peso sobre los precios más recientes de cierre. La matemática de una media móvil exponencial es complejo, pero afortunadamente para los seguidores, la mayoría de los paquetes de gráficos a calcular de forma automática e instantánea. Parámetros. Los marcos de tiempo más utilizados para las medias móviles son 10, 20, 50, y 200 períodos en un gráfico diario. Como siempre, el más largo es el período de tiempo, el más fiable del estudio. Sin embargo promedios móviles de corto plazo van a reaccionar más rápidamente a los movimientos market8217s y proporcionarán señales de comercio anteriores. 10, 20, 50 y 200 días SMA en las cartas no diarias También tenga en cuenta que a medida que cambia su marco de tiempo en el gráfico (por ejemplo, cambiar un gráfico diario en una hora), el promedio móvil tendrá que cambiar también. Si quieres un móvil de 10 días promedio en una línea de gráfico horario, que se necesita un 240 horas SMA (es decir 10 veces al día de 24 horas). Cómo utilizar las medias móviles en el comercio Intro cuando una fuerte tendencia tira hacia atrás a una línea de media móvil Intro en un cruce de media móvil Gauge tendencia general. Las medias móviles muestran una línea suavizada de la tendencia general. Cuanto más largo sea el término de la media móvil, más suave será la línea será. Con el fin de medir la fuerza de una tendencia en un mercado, trazar el 10, 20, 50 y 200 días SMA. En una tendencia alcista, los promedios de más corto plazo deben estar por encima de los de más largo plazo, y el precio actual deben estar por encima de la media móvil de 10 días. Un sesgo de los comerciantes en este caso debería ser al alza, en busca de oportunidades para comprar cuando el precio se mueve hacia abajo en lugar de tomar una posición corta. La confirmación de la acción del precio. Como siempre, los operadores deben observar los patrones de velas y otros indicadores para ver lo que realmente está pasando en el mercado en el momento. La tabla anterior señala el patrón envolvente alcista que se produce justo cuando el par rebota en el EMA 20 días. Golpear la EMA de 20 días, en conjunción con el patrón de vela, sugiere una tendencia alcista. Los comerciantes deben entrar una vez que se despeje la vela envolvente alcista. Crossover. Cuando un promedio móvil más corto cruza una más larga (es decir, si el 20 días EMA cruzó por debajo de la EMA 200 días), esto puede ser visto como una indicación de que el par se moverá en la dirección de la MA más corta (de modo, en el ejemplo antes mencionado , se movería hacia abajo). En consecuencia, si el corto EMA cruza de nuevo por encima de la MME más largo (es decir, el 20 días EMA cruzó por encima del 200 EMA día), esto puede ser visto como un posible cambio en la tendencia (por lo que, en el ejemplo anterior, se movería hacia arriba) . Históricamente, los cruces del promedio móvil tienden a retrasarse la acción actual del mercado. La razón es que las medias móviles nos dan un precio medio durante un período determinado de tiempo. Por lo tanto, los promedios móviles tienden a reflejar la acción mercados, sólo después de que al menos algún tiempo ha pasado. A medida que la media móvil corta cruza por encima de la media móvil más larga, esto puede ser interpretado como un cambio en la tendencia al alza. Lo contrario también es cierto, ya que la media a corto movimiento hacia abajo y cruza por debajo de la media a largo en movimiento, una nueva tendencia a la baja puede surgir en un futuro próximo. Cruces del promedio móvil tienden a generar resultados más fiables en un mercado de tendencia que tiende a lograr, ya sea nuevos máximos o nuevos mínimos. En un entorno de mercado con destino gama, las medias móviles pueden cruzar unos a otros muchas veces, y pueden tender a darnos falsas señales de comercio. Es importante por esta razón, que primero identificar el mercado, ya sea como tendencia o en rango. El gráfico superior muestra a continuación un ejemplo de cómo las medias móviles, cuando se confirma por la acción del precio, puede ser señal de oportunidades comerciales. En segundo gráfico vemos promedios aplicados a la par de divisas AUD / NZD en movimiento (aunque los ejemplos de esto se encuentran fácilmente con todos los pares). Observe el patrón exterior de hasta tres que penetra en el promedio de 20 en movimiento (Negro Line) al mismo tiempo, el SMA de 50 días (amarillo) cruza por encima de la media móvil de 200 días (verde). Este patrón de inversión. y el hecho de que los rebotes de precios fuera de la media móvil de 200, muestra que el impulso negativo se pierde, y las señales de que un acto puede seguir. Aquí vemos una secuencia clásica de patrones de velas en movimiento se combinan con señales de promedio. Comercial vinculada BLOG WordsTRADINGSIM día Mejores media móvil para el día de comercio 57 bengalas Twitter Facebook 0 52 5 57 bengalas Google 215 ¿Por qué medias móviles son buenos para mantener las cosas Día de Negociación Día de comercio simple es un juego rápido. Puede ser hasta cómodamente en un segundo y luego dar vuelta todas sus ganancias poco después. Como comerciante, usted necesita una manera limpia de entender cuando una acción es una tendencia y cuando las cosas han dado un giro para peor. Al analizar el mercado, ¿qué mejor manera de medir la tendencia de un promedio de Primera ponerse en marcha, el indicador está literalmente en la tabla, por lo que no tiene que escanear en cualquier otro lugar en la pantalla y en segundo lugar, es fácil de entender. Si el precio se está moviendo en una dirección particular durante períodos x entonces el promedio móvil seguirá esa dirección. A diferencia de otros indicadores. los cuales requieren que se realice un análisis adicional, la media móvil está limpio y al grano. En el día de comercio, que tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas sin llevar a cabo una serie de cálculos manuales puede hacer la diferencia entre el final de la jornada un ganador o perder dinero. En caso de ir medias móviles Larga o corta también le proporciona una manera simple pero eficaz para saber qué lado del mercado que debe ser el comercio. Si la acción se cotiza por debajo de un promedio móvil, entonces claramente sólo debe asumir una posición corta por el contrario, si la acción es una tendencia más alta a continuación, usted debe entrar en mucho tiempo. Cuando una población se encuentra por debajo de su media móvil de 10 periodos en ningún caso se tomo una posición larga. Lo sé, lo sé, todos estos conceptos son básicos y esa es la belleza de todo esto, el día de comercio debe ser fácil. Me he encontrado con un comerciante que efectivamente puede hacer dinero a través de un millón de indicadores. Mejor promedio móvil para el día de comercio Hay literalmente un número infinito de medias móviles. No son ponderados, simple y exponencial y para complicar más las cosas, puede seleccionar el periodo de su elección. Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es el mejor Puesto que usted está leyendo este artículo claramente una respuesta, voy a compartir mi pequeño secreto. Para los brotes de transacciones diarias en la mañana, el mejor promedio móvil es la media móvil simple de 10 periodos. Aquí es donde como usted está leyendo este artículo se hace la pregunta ¿por qué Bueno, es simple en primer lugar, si usted está brotes de transacciones diarias en la mañana se desea utilizar un período más corto para su promedio. La razón de ser, lo que necesita para realizar un seguimiento de la actividad del precio de cerca, como los brotes probablemente fallará. Por favor, hágase un favor y nunca colocar un promedio de 50 200 período o período en movimiento en un gráfico de 5 minutos. Una vez que usted se encuentra usando períodos más grandes esto es una clara señal de que no se siente cómodo con la idea de la negociación activa. Ahora, de vuelta a la razón por la media de 10 periodos en movimiento es la mejor, es uno de los periodos de promedio móvil más populares. El otro que viene en un cercano segundo lugar es la de 20 periodos. Una vez más, el problema con la media móvil de 20 periodos es que es demasiado grande para que los brotes de comercio. La media móvil de 10 periodos le da suficiente espacio para permitir que su acción a la tendencia, pero también no te hace tan cómodo que usted regala beneficios. En la siguiente sección, vamos a cubrir cómo uso de la media móvil simple de 10 periodos de entrar en un comercio. Cómo utilizar las medias móviles para entrar en un comercio lo tanto, permítanme decir esto desde el principio, yo no uso de la media móvil simple de 10 periodos para entrar en cualquier operación. Yo sé, que es totalmente contradictorio con el título de esta sección, pero yo creo que es importante para cubrir este tema. Si usted compra la ruptura de una media móvil se puede sentir finito y completa, pero las existencias constantemente de nuevo a prueba sus medias móviles. Ahora que la bola curva es fuera del camino, vamos a cavar en la forma en que realmente entrar en un comercio. A continuación son mis reglas para los brotes de comercio en la mañana: Stock debe ser mayor de 10 dólares más de 40.000 acciones negociadas cada 5 minutos Menos de 2 desde su volatilidad media móvil tiene que ser lo suficientemente sólido como para golpear mi objetivo 1,62 beneficio no se puede tener una serie de bares que se encuentran en el rango de 2 (mayor a menor) debo abrir el comercio entre las 9:50 am y las 10:10 am me tienen que salir del comercio antes de las 12:00 del mediodía cerrar la operación si la acción se cierra encima o por debajo su media móvil de 10 periodos después de las 11 am Si usted es como yo estas reglas suenan muy bien, pero se necesita una representación visual. Lo anterior es un ejemplo de ruptura de transacciones diarias de First Solar a partir del 6 de marzo de 2013. La acción tenía un buen ruptura con el volumen. Como se puede ver, la acción tenía así más de 40.000 acciones por barra 5 minutos. saltado el alta mañana antes de las 10:10 am y estaba dentro de las 2 de la media móvil de 10 periodos. Aquí está un ejemplo más, pero esta vez es en el lado corto del comercio. Este es un gráfico de Facebook a partir del 13 de marzo de 2013. Nótese cómo la acción rompió el bajo por la mañana en la barra de 09:50 y luego se disparó directamente hacia abajo. El volumen también se empezó a acelerar mientras que la acción se movió en la dirección deseada hasta alcanzar la meta de ganancias. Esto es, literalmente, la única configuración que el comercio. Creo en mantener las cosas simples y hacer lo que hace el dinero. Como se ha indicado anteriormente en este artículo, nota como la media móvil simple se mantiene en el lado derecho del mercado y cómo se le da una hoja de ruta para salir del comercio. Cómo utilizar las medias móviles para detener la salida de un comercio En teoría, cuando la compra de una ruptura se entra en el comercio por encima de la media móvil de 10 periodos. Esto le dará el margen de maniobra que necesita en caso de que el archivo no se rompe con fuerza en la dirección deseada. El gráfico anterior es el ejemplo de clásico, pero te voy a dar algunos que no son tan limpio. El gráfico anterior es de First Solar (FSLR) de 10 de abril de 2013. La acción tuvo una crisis falsa por la mañana y se rompió de nuevo a la media móvil de 10 periodos. Esta es la primera señal de que usted tiene un problema, porque la acción no se movió en la dirección deseada. Si su acción falla, la media móvil de 10 periodos proporcionará una prueba de fallos para que usted pueda medir su acción. Continuando, FSLR detuvo en sus pistas en el promedio móvil de 10 periodos y se invierte de nuevo sólo para comercio hacia los lados. En este punto, usted sabe que algo está mal, sin embargo, que esperar hasta que la acción se cierra por encima de la media móvil porque nunca se sabe cómo van las cosas. Cómo utilizar las medias móviles para determinar si un Comercio está trabajando Tienes que saber cuándo hay que mantenerlos y cuándo doblarlas. Si todo lo que podríamos aplicar esta lógica de negocios y la vida, todos estaríamos mucho más adelante. En el mercado, creo que naturalmente buscamos el ejemplo perfecto de nuestra configuración de comercio. En realidad. la mayoría de las operaciones no funcionará ni fallar, se acaba de realizar bajo. Desde que estoy negociando los brotes, el promedio móvil debe tender siempre en una dirección. Para mí Sé que es tiempo de levantar la bandera de precaución una vez que el promedio móvil de 10 periodos se desinfla o la acción viola la media móvil antes de las 11 horas. Razón por la que nunca se suba la media Antes de llegar a 100 mensajes de correo electrónico que me voladura para éste, que me califico el título de esta sección. Sí, se puede hacer dinero permitiendo su acción al comercio superior, siempre y cuando no se cierra por debajo de la media móvil. Para mí, nunca fue capaz de obtener ganancias considerables en consonancia con este enfoque el día de comercio. Hubo un tiempo antes de que los sistemas automatizados de comercio eran las existencias se movían de una forma lineal. Sin embargo, ahora con los algoritmos de negociación complejos y grandes fondos de cobertura en el mercado, las acciones se mueven en patrones erráticos. A esto le añadimos el hecho de que son los brotes de transacciones diarias, que sólo agrava el aumento de la volatilidad que se enfrentará. Por lo tanto, para evitar todas las idas y vueltas presentes en el mercado, me gustaría tener un objetivo del 2 lucro. En promedio, la acción tendría un fuerte retroceso y yo le daría la espalda a la mayoría de mis ganancias. Para contrarrestar esta situación, una vez que mi acción tocó un objetivo de beneficio determinado Me gustaría empezar a utilizar una media móvil de 5 periodos para tratar de bloquear en más beneficios. Por lo tanto, ya sea que se dan a la habitación de valores y devolver la mayor parte de mis ganancias o apretar la parada única que deban liquidarse prácticamente inmediato. Era un círculo vicioso y les aconsejan evitar este tipo de comportamiento. No empecé a ganar dinero en el mercado hasta que empecé a vender en fuerza y ​​que cubre en la debilidad. Descubrí que cuando me gustaría explorar el mercado en busca de ejemplos de mis configuraciones de comercio Me naturalmente gravitar hacia los oficios que eran perfectas en todos los sentidos: los brotes limpias, alto volumen y b-línea se mueve de 4 a 7. Por lo tanto, en algún nivel I estaba entrenando a mí mismo en un nivel subconsciente puede esperar este tipo de ganancias en cada operación. Este tipo de pensamiento llevado a una gran cantidad de frustración y un sinnúmero de horas de análisis. Donde finalmente aterricé y se puede ver a partir de las reglas de comercio que se establece en este artículo, fue a ver a todos mis oficios históricos y ver la cantidad de beneficios que tenía en el pico de mis posiciones. Me di cuenta de que tenía un promedio de dos por ciento de beneficio en algún momento durante la operación. Tomé un paso más allá y lo redujo a la proporción áurea de 1,618 o 1,62 para aumentar mis probabilidades. ¿Por qué usted necesita utilizar el defecto en movimiento Análisis técnico media es claramente mi método de elección cuando se trata de comercio de los mercados. Soy una firme creyente en el método de Richard Wyckoff para el análisis técnico y predicado acerca de no pedir consejos o mirando las noticias. Todo lo que necesita saber acerca de su comercio está en la gráfica. Una cosa que he tratado de hacer al principio de mi carrera de comercio era de burlar el mercado. Lo que quiero decir con esto es que me gustaría tener, por ejemplo, el 10 período de media móvil simple y decir a mí mismo una media móvil simple no es lo suficientemente sofisticado. Esto me llevaría por el camino de usar algo más colorido como una doble media móvil exponencial y me gustaría dar un paso más allá y desplazarlo por períodos x. Si usted está leyendo esto y no tiene idea de lo que estoy hablando, entonces genial para usted. Lo que estaba haciendo en mi propia mente con la media móvil exponencial doble y algunos otros indicadores técnicos peculiares era crear un conjunto de herramientas de indicadores personalizados para operar en el mercado. Yo creía que si estuviera mirando el mercado desde una perspectiva diferente que sería proporcionarme el borde que necesitaba para tener éxito. Bueno, esto no podría haber sido lo más alejado de la verdad. El mercado no es más que la manifestación de los pueblos esperanzas y sueños. Para ese momento, si la mayoría de la gente está utilizando la media móvil simple entonces usted necesita para hacer lo mismo para que pueda ver el mercado a través de los ojos de su oponente. El arte de la guerra dice que es mejor en el Capítulo 3, por lo que se dice que si usted conoce a sus enemigos y conoce a sí mismo, se puede ganar cien batallas sin una sola pérdida. Si sólo se conoce a sí mismo, pero no a su oponente, que puede ganar o puede perder. Si no conoces ni a ti mismo ni a tu enemigo, que siempre se ponga en peligro. Los errores comunes al usar medias móviles Uso de cruces del promedio móvil para entrar en un comercio Muchos operadores de media móvil utilizarán el cruce de las medias como un punto de decisión para una operación y no la acción del precio y el volumen en el gráfico. Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído a alguien decir la de 5 periodos acaba de cruzar por encima de la media móvil de 10 periodos por lo que debe comprar Esta acción por sí mismo significa muy poco. Piense en ello, ¿Qué significado tiene esta bodega para el stock No le parece un cruce de media móvil de la 5-período y de 10 periodos significará cosas muy diferentes para los diferentes símbolos que recuerdo en un momento que escribí código de lenguaje fácil para los cruces del promedio móvil en TradeStation. Corrí las pruebas en algunas poblaciones y los resultados fueron estelares. Yo estaba seguro de que tenía un sistema ganador entonces la realidad del mercado establecido. Las poblaciones comenzaron a operar en diferentes patrones y las dos medias móviles que estaba usando comenzaron a dar señales falsas. Por lo tanto, no hace falta decir, abandoné ese sistema y se trasladó más hacia los parámetros de precios y de volumen que se detallan anteriormente en este artículo. El uso no Moving populares Promedios no usar medias móviles populares es una manera segura de fracasar. ¿Cuál es el punto de mira algo si usted es el único que viendo yo no voy a superar este a muerte desde lo cubrimos anteriormente en este artículo. El uso de más de una media móvil Como un día comerciante. cuando se trabaja con los brotes que realmente desea limitar la cantidad de indicadores que tiene en su monitor. He visto a los comerciantes con hasta 5 medias en su pantalla a la vez. En mi opinión, es mejor ser un maestro de una media móvil de un aprendiz de todos ellos. Si usted no me creer que había un estudio publicado en agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan, y Jared Cahan que proporciona un análisis detallado de los beneficios de explotación, cuando el uso de indicadores. El estudio señaló: Aunque no podemos descartar la posibilidad de que estas reglas de comercio complementan otras técnicas de sincronización del mercado o que las normas comerciales no hacemos la prueba son provechosas, nosotros mostramos que más de 5.000 normas comerciales no añaden valor más allá de lo que puede ser esperado por azar cuando se utiliza en el aislamiento durante el período de tiempo que consideramos. No estoy listo para tirar todos los indicadores técnicos en mi caja de herramientas basadas en este estudio, pero no te tratan de convertir sus indicadores en el genio en una botella. El cambio constante de las medias móviles que Usted Utiliza Hubo un punto en el que probé la media móvil de 10 periodos durante unas semanas, entonces me cambié a la de 20 periodos, entonces empecé a desplazar a las medias móviles. Este período de prueba y error se prolongó durante meses. Al final de la misma, ¿cómo cree que mis resultados fueron Hágase un favor, escoja una media móvil y se pega con él. Con el tiempo, usted comenzará a desarrollar un buen ojo para la forma de interpretar el mercado. Recuerde, el final del juego no se trata de tener la razón, sino más bien de saber leer el mercado. El uso de medias móviles para medir el riesgo de que su Comercio El 10 período de media móvil es una gran herramienta para saber cuando una acción se ajusta a mi perfil de riesgo. La mayor parte estoy dispuesto a perder en cualquier comercio es 2 y al leer anteriormente en este artículo voy a utilizar el promedio móvil de 10 periodos como un medio para detener fuera de mi comercio. Una cosa que me gusta hacer es ver hasta qué punto mi acción está negociando actualmente a partir de su 10 período de media móvil simple. Si mi acción es 4 por encima de la media móvil, no tomar el comercio a larga. No puedo ir a la posición de saber que ya estoy exponerme a 4 valor de riesgo, que es el doble de mi punto de máxima dolor. El ejemplo siguiente gráfico es de NFLX el 23 de abril de 2013. Algunos de ustedes pueden mirar en esta tabla y pensar wow, la acción ha subido un 22 y en un volumen alto. Para mí cuando miro a Netflix todo lo que veo es un comercio de acciones un total de seis por ciento lejos de su media móvil simple cuando llegó el momento de apretar el gatillo. Desde que uso el promedio móvil como mi poste indicador para detener salir de un comercio que esto es demasiado riesgo para mí entrar en una nueva posición. La próxima vez que mire la gráfica, trate de pensar en la media móvil simple como un medidor de riesgo y no sólo un indicador de retraso. Todo junto permite hablar a través de un comercio de todo lo que podemos ver cómo al comercio del día de la utilización eficaz de un período de 10 de media móvil simple. La primera cosa que hay que determinar es el nivel de volatilidad que el comercio con el fin de establecer sus objetivos de beneficios. Recuerde que su apetito por la volatilidad tiene que estar en proporción directa de su meta de ganancias. Para una inmersión más profunda en la volatilidad lea el artículo - cómo la volatilidad del comercio. Para mí que el comercio brotes en un periodo de 5 minutos con una alta volatilidad. El gráfico anterior de United Health Group desde 02/04/2013 tiene todos los ingredientes necesarios para mi sistema. Hay un fuerte volumen de la ruptura. La acción da muy poco de nuevo en el primer retroceso y rompe el alta entre el momento de las 9:50 am y las 10:10 am. Por último, la media móvil se encuentra a 2 del precio de las acciones, por lo que yo soy capaz de dar a la población de un margen de maniobra. Sobre la base de esta configuración debería apretar el gatillo La respuesta es sí, pero a propósito estoy mostrando un comercio que ha fallado. Hay bastantes blogs por ahí sistemas de bombeo y estrategias que funcionan a la perfección. Sesiones individuales fallarán la mayoría de las veces. Usted está simplemente tratando de limitar su riesgo y sacar provecho de sus ganancias. En este ejemplo, la población estalló a nuevos máximos y entonces se invierte y se volvió plana. Una vez que vio los candelabros comienza a flotar hacia un lado y la de 10 periodos en movimiento rollo de media a lo largo, que era el momento para comenzar a planificar su estrategia de salida. Fiel a mi metodología de ruptura, me habría esperado hasta las 11 y desde las acciones fue de poco menos de la media móvil de 10 periodos, lo habría salido de la posición con una pérdida de aproximadamente el uno por ciento. En Resumen Las medias móviles no son el santo grial de la negociación, pero si se utiliza correctamente puede ayudar a evaluar cuándo salir de un comercio y también ayudar a limitar su riesgo. El resto de mi amigo es de usted y de lo bien que son capaces de analizar el mercado. Si usted no consigue nada más de este artículo, recuerde que menos es más y centrarse en convertirse en un maestro de una media móvil. Yo soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en grandes proyectos de integración de sistemas de escala. He intercambiado activamente los mercados desde 2000 y creer que la verdadera maestría de comercio proviene de la práctica. Cuando no estoy trabajando en una nueva estrategia comercial, me gusta pasar tiempo con mi esposa e hijos.